以下是对原文的改写,以提高原创性:
- 交易系统的价值何在?
经验丰富的交易者深知,依赖直觉或市场消息进行交易,以及跟随直播交易的做法,最终都不如一个稳定的交易系统可靠。直觉会放大人的弱点,而人性是我们难以克服的。市场消息往往滞后,对于非专业投资者来说,依赖消息交易并无太大意义。此外,所有直播跟单平台都是非法的,大多数都是为了骗取手续费。例如,在直播跟单平台上,虽然偶尔能小赚,但长期来看,亏损是不可避免的。许多人误以为是自己的问题,但实际上这些平台背后有着复杂的套路。我将在后续详细揭示这些平台的欺诈手段。因此,只有通过学习真正的投资技术,并利用交易系统来制定规则,投资交易才能实现持续稳定的盈利。
- 我的交易系统构建与理念
十多年前,我和现在的新手一样,犯过许多低级错误。我开始阅读经典教科书,走上了研究技术指标的道路。但后来我发现这可能是一个死胡同。在阅读了许多经典评论后,我意识到自己的方向可能错了。
前辈的经验是宝贵的,他们的学费积累起来比山还高。我不断反思,阅读前辈的书籍,寻找他们理念的共同点。逐渐地,“顺势轻仓止损”这一原则深入我的交易灵魂,现在不设止损就感到不安。我真诚地希望新手也能这样磨练自己,将反人性的行为变成第二天性。
- 交易系统的分类与差异
当你遇到难以突破的瓶颈时,应该回归简单,思考交易和市场的本质。教科书上描述了市场的多种形态,如头肩顶、旗形、楔形、双顶等。我曾经对此感到困惑,例如,双顶形态下空单是顺势还是逆势?如果颈线被突破导致大跌,那么空单就是顺势;如果不破颈线反而创新高,那么空单就是逆势。经过一段时间的思考,我终于回到了市场的本质。
实际上,所有投资市场只有两种状态:震荡和单边(即使震荡中的单边上扬也是单边)。这意味着市场要么有趋势,要么没有趋势。只有对应的操作手法才能在两种市场状态下盈利:震荡市高卖低买,单边市追涨杀跌。如果能够正确应用这两种操作手法,并严格执行止损,盈利似乎就在眼前。
- 我的交易系统框架
经过一段时间的交易实践,我总结出了两种系统的不同结果。
震荡手法—低买高卖:成功率较高,但大多数都是小盈利。指标非常敏感,一旦反转必须立即退出,而不可避免的止损将小盈利基本抵消,这仅在市场没有明显趋势时发生。一旦市场出现剧烈的上涨或下跌,震荡手法只能追高,小赚,追得更高,再小赚,追得更更高……再加上偶尔的止损。一波1000点的大行情可能只能赚200点甚至更少。
单边手法—追涨杀跌:在大涨大跌的行情中,肯定能赚。但在市场没有明显趋势时,正止损反止损还是止损,反复的损失相信大家都有体会。怎么办?交易似乎又走进了死胡同……
当时我产生了一个可怕的想法,发现是不断的小止损磨平了我的资金曲线。于是,我动摇了“天字第一号原则”。现在想想,如果当时不够坚定,后果不堪设想……
终于在不断反思后,我开始螺旋上升。大家都知道,损失自己决定,盈利老天决定。震荡手法我自问无力优化,都是小亏小盈,只有提高成功率,我没这个天赋。单边手法更符合我的潜意识,持仓时我不怕盈利变亏损,而且30%的成功率还有提高的潜力。于是性格决定了我的操作手法和系统框架。
系统的优化磨合这个阶段,是非常漫长和痛苦的。因为和一开始相比,你的交易经验汲取的速度逐渐变慢,理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。这个过程中,或许你已经可以做到亏损的很慢很少,但你还是在慢慢的死亡。对于我来说,这个阶段已经没有了顿悟,有的只是水到渠成的缓缓领悟。对市场,对系统,对自身。已经记不太清中间的突破,只知道当时自己痛苦并坚强着。
- 如何应对70%的震荡行情?
接下来是这个专题的重点,也是我的主要目的:趋势交易—如何应对70%的震荡!如果你是用趋势系统(例如,均线),如果你是4年以上的老鸟,你一定会有相当的共鸣。
例如一条均线,就是所有的行情都当单边来操作,运气好的时候行情直接飞起来,运气差的时候大把盈利变亏损,或者直接就打止损了。大家都知道,这样的手法在有明显趋势的时候还行,行情去头掐尾还能留个70%,80%。不过在大量的无趋势的震荡里面,基本上所有的盈利都要吐光,简单来说就是前进一大步,亏损退3中步,基本退光还有亏损。怎么办?有人说了,震荡的时候休息,不操纵。那就又回到判断行情性质的老话题了,如何判断未来是震荡,还是趋势?
趋势交易,大行情才有大利润。N年前的自己天天就想着大行情,上突破就觉得价格要翻倍,下突破就觉得市场要崩盘。其实真正的大行情1年1波都不一定有。现在我知道了,系统都要按照最坏的情况来设计,如果你能顶过去,才是合格的。交易需要务实的精神,敢放胆盈(让利润自己跑),更要善输(小周期止损+移至成本)。我认为只有做到这两点,才算真正的入门。才能够谈心态,谈纪律。
- 想再重点强调的事情是
1.无序的震荡可能会连续地把你止损出去,市场根本就不尊重我们,所以迅速移至成本非常地重要。
2.设计和优化系统一定从最坏的情况来考虑,不要老想着怎么多赚。赔的少自然就多赚了。
以小周期的止损,博大周期的止盈
趋势的发展都是从小周期开始,逐渐发展壮大,一级一级向上发展,后续发展成大趋势。所以选择的入场周期越小,就越能节约止损,节约了止损也就降低了成本。其实做投资和做生意都是一样的,什么时候有客人来光顾你,你是不知道的,但是如果你想赚的多,降低成本绝对是不二的法则。