交易历程的重塑
期货交易之路:从股市到期货市场的转变
2015年,我决定进入期货市场,这是一个自然而然的选择。那一年,股票市场经历了一波壮观的牛市,赚钱似乎唾手可得。然而,我清醒地认识到,市场的繁荣不会永远持续。为了对冲股市可能的下跌风险,我认为期货市场几乎是唯一可行的选择。因此,在当年的四五月份,我开设了自己的期货账户。最初的想法很简单:股市不可能一直上涨,而期货市场提供了做空的机会。尽管我对期货市场充满敬畏,我还是选择了最具挑战性的品种——股指期货,并开始了日内交易。
在5月和6月的前半个月里,我采取了逢高做空的策略。令人惊讶的是,即使在股指不断创出新高的情况下,我的账户仍然在增长。但随着时间的推移,市场情绪变得狂热起来,人们开始幻想股指能突破一万点。在这种氛围下,我开始尝试多空双向操作。由于股指期货的开户门槛是50万元,我将股票账户中的60万元转移到了期货市场,试图在波动中寻找套利机会。起初一切顺利,第一个月就赚了20万元。但好景不长,到了9月份,随着股指交易被叫停,我的账户遭受重创,最终只剩下七八万元,不得不暂时退出市场。
在我早期的职业生涯中,我曾在一家期货公司工作,所以必须先关闭自己的交易账户并退出市场。从2015年国庆假期之后一直到2016年底,我没有进行任何期货交易。现在回想起来,这段时间远离市场对我来说是一笔财富,因为它让我能够以更加客观和冷静的态度去学习和提升自己。否则,我可能会像许多人一样,辛苦工作数月赚得的工资在短短几天内就在期货市场上损失殆尽。
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交易曲线与策略调整
从去年开始,我的交易曲线呈现出明显的上升趋势,这是我职业生涯中积累的最大一笔利润。然而,到了今年5月,市场风向发生了变化,我发现这种变化并不适合我的交易风格。我意识到自己可能过于主观,习惯了多头操作。随着资金量的增加,我开始调整交易策略,降低了仓位,使交易曲线在这段时间内相对平稳。
我的交易系统
我的初衷是进行长线交易,通过不断积累小额利润来实现盈利。今年年初,我们的策略是做空黑色系商品,同时做多其他所有品种。但到了5月,黑色系商品的空头趋势结束,我们的策略也随之改变。我想强调的是,只要你有一个能够产生正收益的交易系统,哪怕胜率只有51%,只要给予足够的时间,就能实现稳定的盈利。
适合做期货的三类人
根据我的经验,我认为只有三类人适合涉足期货市场:
- 有经验的交易者:那些曾在交易中获利,并且渴望通过学习改进方法再次获得盈利的人。我相信,只要他们愿意付出努力,终将会有回报。
- 经历重大亏损的投资者:这类人已经损失了大量的资金,以至于很难通过其他行业来弥补损失。他们要么心态无法调整,难以翻身;要么能够深刻反思,从巨大亏损中汲取教训。只有真正经历过重大亏损的人,才能在痛苦中领悟到自己是如何陷入困境的,这是没有经历过重大损失的人所无法理解的。
- 基金行业的专业人士:他们可以根据自己的性格和专长选择合适的岗位进入期货市场。他们不需要单独面对市场的压力,可以从事辅助性的风控或下单工作,只要严格按照规则执行,就能成为市场的重要参与者。
除此之外,我不太建议身边的朋友和没有接触过这个领域的人涉足期货市场。这并不是因为期货市场不能赚钱,而是基于我的个人经历,我认为人性中的某些弱点很难克服。
个人交易案例
以我自己为例,2017年和2018年我都曾有过盈利,甚至在2019年实现了资金翻倍。然而,我最大的亏损发生在2021年。那年直到3月份,我的盈利仍然相当可观。但随后的4月和5月,铁矿石的市场行情让我经历了一次重大的挫折。当时,我在铁矿石价格1200点时选择做空,认为这是一个高点。但主观判断让我忽略了风控的建议。起初,我在大约1180点时进场做空,后来价格短暂跌破1000点,这让我错误地认为应该在跌破1000点的重要支撑位时增加仓位,于是我加大了投资,成本降到了1100点以下。但随着时间的推移,尤其是在清明节之后,价格开始缓慢上涨,每天虽只涨二三十个点,却很快让我从盈利200万变成了盈亏平衡。作为交易员,我承认自己有些过于执着,总想等待价格回调。即便是在4月30日,市场在五一假期前最后一天仍然上涨,那时我的亏损大约是200万。五一假期期间,市场出现了剧烈波动,新加坡铁矿石指数在短短五天内上涨了12%到14%。有现货市场的朋友告诉我,铁矿石现货价格已经飙升至1500到1600。假期结束后的第一个交易日,市场就已经达到了需要追加保证金的地步。我坚持到了周五晚上,但市场再次出现暴涨,相当于两个交易日内出现了两个涨停板,最终我被强制平仓。
这次经历教会了我一个宝贵的教训:无论之前赚了多少钱,都必须始终保持对风险管理的重视。在期货市场中,一次失误就可能导致之前所有的努力付诸东流。因此,我再次强调,期货交易需要严格的纪律和对风险的深刻理解。
交易逻辑与技术分析
我个人的交易系统主要基于技术分析构建,包含15个精心设计的模块。接下来,我会详细解释为什么我最终选择了以技术分析为主、基本面分析为辅的方法。我之所以不完全依赖基本面分析,是因为基本面信息的真实性和完整性往往难以保证。即使你能够通过基本面分析确定市场的大致方向,实际的交易入场点还是需要通过短周期的时机选择来决定。你不能仅仅因为开盘就急于进场,而忽视了价格的波动性。
交易准则
首先,一个基本而重要的准则是:做多时选择均线之上,做空时选择均线之下。这适用于任何交易周期,哪怕是1分钟图。关键在于,选择均线之上的时机入场做多永远不会太迟。接下来,我们会叠加最熟悉的技术指标,如MACD或布林线。就我个人经验而言,MACD尤其有效。但需要注意的是,MACD的金叉或死叉并非总是可靠的,真正有价值的是两条线在接近0轴的地方交叉。
判断方法与周期共振
我的交易判断方法是从宏观到微观,从大周期到小周期。例如,从周线到日线再到一小时线,尽量选择同向的周期进行操作,以提高交易的准确性。如果大周期的均线呈现发散状态,并且市场处于多头排列,那么日线图就是你应该关注的大周期。当市场趋势不明显时,你应该参考更短的周期,如一小时、15分钟和5分钟,来进行波段和短线操作。
实战案例与具体操作
以最近的纸浆行情为例,我们在15分钟周期内找到了大约100个点的利润空间。在寻找进场点时,不仅要看信号,还要结合均线和其他因素综合判断。一旦这样的点出现,就要敢于进场。例如,我们的成本价大约在5710点左右,而本周的最高点达到了5818点,即使在昨晚的回调之后,价格仍然高于我们的开仓点。当然,我们已经根据开仓和止盈的条件进行了操作,这些条件可以供大家参考。
交易原则与止损止盈策略
在执行交易系统的过程中,我们必须摒除主观判断,坚持反复测试和验证。一个成熟的交易系统会为你提供明确的止损点和合理的盈亏比。以下是一些重要的交易原则:
- 避免逆势操作:不要在快速上涨的行情中做空,也不要在快速下跌的行情中做多。
- 不交易震荡行情:当价格围绕均线震荡时不开仓,因为这可能导致频繁的止损。
- 跟随市场:不要主观预测市场,而是要跟随市场的实际走势。
- 不抄底摸顶:避免在快速下跌时做多或在快速上涨时做空,因为这是快速引发止损的常见操作。
持仓条件与降低预期
我每天都会检查我的持仓是否符合以下条件:
- 是否仍然保持在均线之上的多单。
- 盈利是否仍然有效。
- 支撑是否依然稳固。
关于突破的有效性,重要的是要根据自己的交易周期来判断。总之,交易者必须保持周期的一致性,避免因为周期混淆而导致交易系统出现失误。
交易心态与经验总结
在交易中,我们应当遵循一些基本原则来优化策略和心态。降低盈利预期,理性设定目标,避免期望过高。接受止损,理解并接受止损是交易的一部分,它帮助我们控制风险并保存实力。降低交易频率,减少交易次数,专注于高质量的交易机会。
在过去9年的期货交易中,我经历过几次日线级别的大行情。2021年5月,我在铁矿上亏损了500多万,一度考虑退出市场。但在5月到7月的两个月内,我调整了心态,并在焦煤上成功交易,虽然未能完全弥补损失,但也恢复了部分资金和信心。重要的是,只要盈利不影响生活,信心就有可能恢复。信心在交易中扮演着至关重要的角色。
结论
我的交易方法强调周期共振和耐心等待正确的交易机会,通过使用均线和判断方向的指标,确定方向和拐点,可以有效地判断市场趋势并做出相应的交易决策。每个交易者都应该根据自己的需要构建一个完整的交易系统,形成闭环,确保所有可能的情况都被考虑到。