飞龙在天趋势交易系统介绍
系统概述
“飞龙在天”趋势交易系统是一种专为期货市场设计的趋势跟踪策略,旨在捕捉和跟随市场的上升趋势。该系统结合了技术分析中的多种指标,以确定最佳的入场点和出场点,同时通过严格的资金管理和风险控制来保护资本。它适用于各种期货品种,包括但不限于商品、货币对以及股指等。
核心理念
- 顺势而为:识别并跟随主要的价格趋势。
- 风险管理:通过合理的仓位大小和止损设置来控制潜在亏损。
- 动态调整:根据市场状况的变化灵活调整交易参数。
BNGE1:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
BNGE2:=EMA(BNGE1,9);
BNGE3:=(BNGE1-BNGE2)*2;
BNGE4:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
微信公众号:=SMA(BNGE4,9,1);
九稳量化系统:=SMA(微信公众号,9,1);
FILLRGN(MA(CLOSE,60)>MA(CLOSE,120),MA(CLOSE,60),MA(CLOSE,120),RGB(200,80,80));
FILLRGN(MA(CLOSE,60)<=MA(CLOSE,120),MA(CLOSE,60),MA(CLOSE,120),RGB(0,0,115));
FILLRGN(MA(CLOSE,5)>MA(CLOSE,10),MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10),RGB(100,100,80));
FILLRGN(MA(CLOSE,5)<=MA(CLOSE,10),MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10),RGB(0,200,215));
MA5:MA(CLOSE,5),LINETHICK3,COLORWHITE;
MA10:MA(CLOSE,10),LINETHICK3,COLORYELLOW;
生命线:MA(CLOSE,55),LINETHICK2,COLORGREEN;
长期线:MA(CLOSE,24),LINETHICK2,COLORBLUE;
DRAWKLINE1(HIGH,OPEN,LOW,CLOSE);
STICKLINE(BNGE1>REF(BNGE1,1),MA5,MA10,0.1,1),COLORMAGENTA;
STICKLINE(BNGE1<REF(BNGE1,1) OR BNGE3<REF(BNGE3,1),MA5,MA10,0.1,1),COLORGREEN;
短期线:MA(CLOSE,5),COLORWHITE,LINETHICK3;
转红:IF(短期线>REF(短期线,1),短期线,NULL),COLORRED,LINETHICK3;
转绿:IF(短期线<REF(短期线,1),短期线,NULL),COLORGREEN,LINETHICK3;
STICKLINE(CROSS(BNGE1,BNGE2) AND CROSS(微信公众号,九稳量化系统) AND CROSS(MA5,MA10),C,C,1,1);
DRAWICON(MA10>REF(MA10,1),MA10,'ICO4');
DRAWICON(MA10<REF(MA10,1),MA10,'ICO5');
技术指标与信号
- 移动平均线(MA):
- 使用短期移动平均线(如5日或10日MA)和长期移动平均线(如30日或60日MA)交叉作为买入/卖出信号。
- 当短期均线从下向上穿越长期均线时视为买入信号;反之则为卖出信号。
- 布林带(Bollinger Bands, BB):
- 布林带上轨作为价格上限,中轨反映当前趋势方向,下轨作为支撑位。
- 价格突破上轨可能表示超买状态,接近或触及下轨可能预示着超卖机会。
- 相对强弱指数(RSI):
- RSI用于衡量资产的超买或超卖水平。通常当RSI超过70时认为市场处于超买状态,低于30则表明超卖。
- 结合其他指标使用,避免单独依赖RSI作出决策。
- 动量指标(Momentum Indicator):
- 动量指标可以帮助确认趋势强度及反转点。
- 正向动量增强意味着上涨趋势强劲,反之亦然。
交易规则
- 开仓条件:
- 短期均线自下而上穿过长期均线;
- 价格位于布林带中轨之上;
- RSI未达到超买区域;
- 动量指标显示正向动能增加。
- 加仓与减仓:
- 可以考虑在每次新的高点形成后适当增加头寸,但需谨慎控制总仓位。
- 如果市场价格开始回调且触及止损位,则逐步减少仓位直至全部平仓。
- 止损与止盈:
- 初始止损设于最近的重要支撑位之下,或者按照固定百分比计算。
- 目标止盈可基于关键阻力位或采用追踪止损法,随着利润累积逐步提高止损点。
- 退出条件:
- 短期均线向下穿过长期均线;
- 价格跌至布林带中轨之下;
- RSI进入超卖区域;
- 动量指标出现负向转折。
资金管理
- 每次交易的风险不超过账户总额的一定比例(例如1%-2%)。
- 总体杠杆比率应保持在合理范围内,避免过度杠杆化导致爆仓风险。
心理准备与纪律
- 保持耐心等待合适的交易机会,不要频繁操作。
- 严格执行交易计划,不因情绪波动改变既定策略。
- 定期评估系统表现,并根据市场变化适时优化调整。
请注意,尽管”飞龙在天”趋势交易系统提供了一套完整的指导原则,但任何投资都存在不确定性。因此,在实际应用前务必进行充分测试,并确保理解所有相关风险。