趋势跟踪策略是一种广泛使用的投资策略,它基于市场的动量和趋势来做出交易决策。这种策略的核心思想是“让利润奔跑,截断亏损”,即跟随市场的主要趋势进行交易,并在趋势逆转时退出。趋势跟踪可以应用于各种金融市场,包括股票、债券、外汇以及商品等。
以下是趋势跟踪策略的一些关键要素:
- 确定趋势:
- 使用技术指标(如移动平均线、MACD、RSI等)来识别当前的价格趋势。
- 通过价格图表上的高点和低点来判断趋势的方向。
- 入场信号:
- 当市场价格突破某个重要的阻力位或支撑位时,可能是一个买入或卖出的信号。
- 技术指标发出的特定信号也可以作为入场的依据,比如MACD线穿越信号线、RSI从超卖区域回升等。
- 止损设置:
- 在进入交易后设定止损水平,以限制潜在的损失。
- 止损通常设在最近的支撑位之下或阻力位之上,或者是根据资金管理规则设定固定百分比的止损。
- 出场信号:
- 趋势反转可能是退出交易的一个信号,例如当价格跌破上升趋势线或升破下降趋势线。
- 某些技术指标的变化也可能是离场的提示,如MACD发生背离或RSI进入超买/超卖区域。
- 资金管理和风险控制:
- 分散投资于不同的资产类别和市场,以降低单一投资的风险。
- 根据账户规模和个人风险偏好合理分配每笔交易的资金比例。
- 持续监控和调整:
- 定期回顾策略的表现,并根据市场变化和个人经验对策略进行必要的调整。
- 保持灵活性,随时准备适应新的市场条件。
趋势跟踪策略的优势在于能够捕捉到市场的大波段运动,但同时也存在一些挑战,比如在市场盘整期间可能会产生多次错误信号,导致不必要的交易成本。此外,在趋势明确之前,投资者可能会经历一段时期的小幅亏损。因此,有效的资金管理和严格的纪律对于成功实施趋势跟踪策略至关重要。
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低1:=REF(LLV(L,150),3);
标底:=REFX1(低1,10000)*0.9;
突破:=REF(EMA(C,14),1),DOT;
A1X:=(EMA(C,10)-突破)/突破*100;
多方:=IF(A1X>=0,REF(EMA(C,10),BARSLAST(CROSS(A1X,0))+1),NULL),DOT,COLORRED,LINETHICK1;
空方:=IF(A1X<0,REF(EMA(C,10),BARSLAST(CROSS(0,A1X))+1),NULL),DOT,COLORGREEN,LINETHICK1;
T:=20000;
TT:=1;
N3:=0;
高A1:=REF(HHV(H,T),TT);
低A1:=REF(LLV(L,T),TT);
H11:=高A1-(高A1-低A1)*0.191;
H22:=高A1-(高A1-低A1)*0.382;
H3:=高A1-(高A1-低A1)*0.5;
H4:=高A1-(高A1-低A1)*0.618;
H5:=高A1-(高A1-低A1)*0.809;
上:REFX1(高A1,10000),COLORC08000,LINETHICK3;
一:REFX1(H11,10000),DOT,COLOR4080FF;
二:REFX1(H22,10000),DOT,COLORFFFF00;
三:REFX1(H3,10000),DOT,COLOR00FFFF;
四:REFX1(H4,10000),DOT,COLORFF00FF;
五:REFX1(H5,10000),DOT,COLOR8000FF,LINETHICK1;
低:REFX1(低A1,10000),COLORFF8000,LINETHICK3;
Q:=(3*CLOSE+LOW+OPEN+HIGH)/6;
操盘线:(26*Q+25*REF(Q,1)+24*REF(Q,2)+23*REF(Q,3)+22*REF(Q,4)+21*REF(Q,5)
+20*REF(Q,6)+19*REF(Q,7)+18*REF(Q,8)+17*REF(Q,9)+16*REF(Q,10)+15*REF(Q,11)+14*REF(Q,12)+13*REF(Q,13)+12*REF(Q,14)+11*REF(Q,15)
+10*REF(Q,16)+9*REF(Q,17)+8*REF(Q,18)+7*REF(Q,19)+6*REF(Q,20)+5*REF(Q,21)+4*REF(Q,22)+3*REF(Q,23)+2*REF(Q,24)+REF(Q,26))/351,COLORRED;
空头线:=EMA(操盘线,7);
STICKLINE(操盘线>空头线,操盘线,空头线,2,0),COLOR00FFFF;
STICKLINE(操盘线<空头线,操盘线,空头线,2,0),COLORFF0000;
K:=EMA(C,2);
K11:=EMA(K,2);
K22:=EMA(K11,2);
K3:=EMA(K22,2);
快:=EMA(K11,3),COLORRED,LINETHICK1;
中:=EMA(K22,5),COLORYELLOW,LINETHICK1;
慢:=EMA(K3,7),COLORBLUE,LINETHICK1;
FILLRGN(快>慢,快,慢,RGB(149,0,0));
FILLRGN(快<慢,快,慢,RGB(0,105,0));
DRAWKLINE1(H,O,L,C);
重心:=(2*C+H+L)/4,COLOR00FFFF,NODRAW;
SJ:=EMA2((重心-LLV(L,5))/(HHV(H,5)-LLV(L,5))*100,2);
ZJ:=EMA2(0.618*REF(SJ,1)+0.382*SJ,2);
DRAWTEXT(CROSS(ZJ,SJ) AND SJ>70 AND 快>慢 AND ((H-O)< (O-C) AND C< O) AND REF(C,1)< REF(C,2)*1.095,H+0.07,'←洗盘'),COLORGREEN;
A11:=EMA(C,14),COLORWHITE,LINETHICK1;
A1X5:=(A11-REF(A11,1))/REF(A11,1)*100,NODRAW;
突破5:=REF(EMA(C,14),1),NODRAW;
距离:=(C-突破5)/突破5*100,NODRAW;
入场:=IF(A1X5>=0,REF(EMA(C,14),BARSLAST(CROSS(A1X5,0))+1),NULL),COLORRED,LINETHICK1;
DRAWICON(CROSS(A1X5,0) AND C>=REF(HHV(H,7),1) AND C>REF(C,1)*1.097,L,9);
DRAWTEXT(CROSS(A1X5,0) AND C>=REF(HHV(H,7),1) AND C>REF(C,1)*1.097 ,L-0.18,'←起爆'),COLORBLUE;
DRAWTEXT(CROSS(A1X5,0) AND C>=REF(HHV(H,7),1) AND C>REF(C,1)*1.097 AND C=H,L-0.18,'打首板'),COLORBLUE;
DRAWTEXT(CROSS(快,慢) AND C>=快 AND C>O AND C< REF(C,1)*1.095 ,O,'←买入'),COLORRED;
DRAWICON(REF(C,1)>REF(快,1) AND REF(C,2)>REF(快,2) AND REF(C,3)>REF(快,3) AND C< 快 AND REF(快,1)>REF(慢,1) AND REF(L,1)< REF(快,1) AND O>C,H+0.1,15);
STICKLINE(CROSS(A1X,0),(C+O)/2,O,1,0),COLORRED;
STICKLINE(CROSS(0,A1X),(C+O)/2,O,1,0),COLORYELLOW;
MA1:EMA(EMA(EMA((C+C+H+L)/4,1),2),2);
MA2:EMA(EMA(EMA((C+C+H+L)/4,2),2),2);
FILLRGN(MA1>MA2,MA1,MA2,RGB(255,0,255));
FILLRGN(MA1<MA2,MA1,MA2,RGB(0,100,255));
CURRBARSCOUNT:=DATACOUNT-BARPOS;
AA:=BARSLAST(COUNT(C<O,3)>=3 AND HHV((REF(C,1)/C-1)*100,3)>=5);
BB:IF(AA<30,REF(O,BARSLAST(CURRBARSCOUNT=REFX1(AA,10000)+1)),NULL),LINETHICK2,COLORRED;
CC:=BARSLAST(CURRBARSCOUNT=REFX1(AA,10000)+2);
DRAWTEXT(CC,H,'三外三');
DRAWICON((COUNT(C>BB,CC)=1 AND C>BB OR CROSS(C,BB)) AND CC<=30,L,1);
波段高:(REFX(MA(H,72),72/2)-REFX(MA(L,72),72/2))*2+REFX(MA(H,72),72/2),COLORWHITE,LINETHICK1;
波段低:REFX(MA(L,72),72/2)-(REFX(MA(H,72),72/2)-REFX(MA(L,72),72/2))*1.5,COLORWHITE,LINETHICK1;
BUYHAOGU:(波段高+波段低)/2,DOT,COLOR909090;
IF(波段高>=REF(波段高,1),波段高,NULL),COLOR00FFFF,LINETHICK2;
IF(波段低>=REF(波段低,1),波段低,NULL),COLOR00FFFF,LINETHICK2;
IF(波段高<=REF(波段高,1),波段高,NULL),COLORC08000,LINETHICK2;
IF(波段低<=REF(波段低,1),波段低,NULL),COLORC08000,LINETHICK2;